Opções trading in volatile markets

Strip Straddle Classificamos a faixa como uma estratégia de negociação de opções voláteis, porque é melhor usada quando você espera um movimento significativo no preço de uma segurança. No entanto, enquanto a maioria das estratégias deste tipo são projetadas especificamente para serem usadas quando você não tem nada para sugerir em que direção o preço da segurança se moverá, este é projetado para ser usado quando sua perspectiva volátil tem uma inclinação descendente. Isso significa que você acha que uma grande queda no preço da segurança subjacente é mais provável do que um grande aumento. A faixa de straddle é realmente apenas uma extensão do longo straddle com uma modificação que você compra um número maior de puts do que as chamadas. Abaixo, fornecemos uma breve visão geral desta estratégia, mas sugerimos que você esteja familiarizado com a longa caminhada antes de estudar esta estratégia. Se você ainda não está plenamente consciente de como funciona, leia esta página primeiro. Os Pontos-chave Estratégia Volátil (com inclinação de baixa) Adequado para Iniciantes Duas Transações (comprar chamadas e comprar põe) Distribuição de Débito (custo inicial) Também é conhecido simplesmente como o Nível de Negociação de Tira baixa Requisito Seção Conteúdo Links rápidos Opções recomendadas Brokers Leia a revisão Visite o corretor Leia a Revista Visite o Agente Leia a Revista Visite o Agente Leia a Revista Visite o Agente Leia a Revista Visite o Agente Quando amp. Como usar uma Straddle de Tira Nós já declaramos que o straddle da tira é uma estratégia de negociação de opções projetada para ser usada quando sua perspectiva é volátil com uma inclinação . Portanto, você usaria isso quando você estiver esperando um grande movimento no preço da segurança subjacente e, embora não inteiramente certo em qual direção, você acha que um movimento descendente é mais provável do que um. Pode lucrar com um grande movimento em qualquer direção, mas vai fazer maiores lucros de um movimento descendente. Aplicar o straddle da tira é muito parecido com a aplicação do straddle longo, na medida em que você compra as chamadas de dinheiro e as colocações de dinheiro. A única diferença real é que você precisa comprar um número maior de puts do que chamadas. Você ainda precisa usar a mesma data de validade para as chamadas e as colocações. A principal decisão que você precisa fazer é o índice de colocações para as chamadas que você usa. Como ponto de partida, sugerimos usar uma proporção de 2 a 1, mas você pode ajustar isso como achar adequado. Exemplo do Straddle Strip Em baixo, fornecemos um exemplo de como o straddle da tira pode ser aplicado. Por uma questão de simplicidade, usamos números arredondados em vez de dados de mercado exatos e ignoramos os custos de comissão. O estoque da empresa X é negociado em 50, e você acredita que o preço fará um movimento significativo, provavelmente em uma direção descendente. Nas chamadas de dinheiro (greve 50) estão sendo negociadas em 2. Você compra 1 contrato (contendo 100 opções), com um custo de 200. Esta é a Perna A. No dinheiro colocado (greve 50) estão sendo negociados em 2. Você compra 2 Contratos, a um custo de 400. Esta é a Leg B. Você criou uma faixa de straddle a um custo de 600. Se o estoque da Company X ainda estiver sendo comercializado em 50 no momento do vencimento, as opções em ambas as pernas expirarão sem valor e Você perderá seu investimento inicial de 600. Se as ações da Companhia X estiverem sendo negociadas em 53 no momento do vencimento, as chamadas em Leg A valerão 3 cada (300 total), enquanto a colocação no Leg B expirará sem valor. O valor 300 das chamadas compensará parcialmente o investimento inicial de 600 para uma perda total de 300. Se as ações da Empresa X estiverem sendo negociadas em 57 no momento do vencimento, as chamadas no Leg A valerão 7 cada (700 total) enquanto A colocação na perna B expirará sem valor. O valor 700 das chamadas é maior do que o investimento inicial de 600 e você terá feito um total de 100 ganhos. Se o estoque da Empresa X estiver sendo negociado em 47 no momento do vencimento, as chamadas no Leg A expirarão sem valor, enquanto as put in Leg B valerão 3 cada (600 total). O valor de 600 do puts compensará o investimento inicial de 600 e você vai fechar. Se o estoque da Empresa X estiver sendo negociado em 43 no momento da expiração, as chamadas no Leg A expirarão sem valor, enquanto a colocação no Leg B será em torno de 7 cada (1400 total). O valor 1400 do puts é maior do que o investimento inicial de 600 e você terá feito um lucro de 800 em geral. Lucro, Cálculos de poupança de poupança A seguir, aplica-se à estratégia de straddle de tiragem. O lucro máximo é ilimitado e o lucro é feito quando o preço do título subjacente gt (Preço de exercício de cada opção na perna A (Preço de cada opção na perna B x Ratio de colocações para chamadas)) ou quando o preço da segurança subjacente lt (preço de greve de Cada opção na perna A - (Preço de cada opção na relação de perna B de colocações para chamadas)) A inclinação da tira tem um ponto de equilíbrio superior e um ponto de equilíbrio inferior. Preço de Ataque de ponto de equilíbrio superior de cada opção na perna A (Preço de cada opção em perna B x Ratio de ponta para chamadas) Ponto de ponto de equilíbrio inferior (preço de greve de cada opção na perna A) (Preço de cada opção em perna B Ratio de Pts para Opções de Chamadas) O straddle da tira retornará uma perda se o Preço da Segurança Subjacente. Ponto Break-Even Superior e gt. Ponto Break-Even inferior. A perda máxima é limitada ao investimento inicial e ocorre quando o preço da greve de segurança subjacente. Strip straddle é uma estratégia ligeiramente mais complicada do que as outras estratégias básicas de negociação para uma perspectiva volátil, mas ainda é simples o suficiente para torná-la adequada para comerciantes iniciantes. É uma ótima alternativa para a longa distância, se você acredita que o preço da segurança subjacente é mais provável que vá para o lado negativo do que o contrário. Existem apenas duas transações envolvidas, de modo que as comissões são particularmente altas, e não há requisitos de margem. Opções de opções flexíveis de negociação Opções de negociação tem duas grandes vantagens em quase todas as outras formas de negociação. Uma é a capacidade de gerar lucros quando você prevê que um instrumento financeiro será relativamente estável no preço e a segunda é a capacidade de ganhar dinheiro quando acredita que um instrumento financeiro é volátil. Quando uma ação ou outra segurança é volátil, isso significa que um grande aumento de preços é provável, mas é difícil prever em que direção. Ao usar estratégias de negociação de opções voláteis, é possível fazer negócios onde você irá lucrar, fornecendo um movimento de segurança subjacente significativamente no preço, independentemente da direção em que ele se mova. Existem muitos cenários que podem levar a um instrumento financeiro sendo volátil. Por exemplo, uma empresa pode estar prestes a divulgar seus relatórios financeiros ou anunciar algumas outras grandes notícias, que provavelmente levam o seu estoque a ser volátil. Rumores de uma aquisição iminente podem ter o mesmo efeito. O que isso significa é que geralmente há muitas oportunidades para obter lucros usando estratégias de negociação de opções voláteis. Nesta página, analisamos o conceito de tais estratégias com mais detalhes e fornecemos uma lista abrangente de estratégias nesta categoria. Conteúdo da seção Links rápidos Opções recomendadas Brokers Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o agente O que são estratégias de negociação de opções voláteis Simplesmente, estratégias de negociação de opções voláteis são projetadas especificamente para obter lucros de ações ou outros Títulos que provavelmente enfrentarão um movimento dramático dos preços, sem ter que prever em que direção será esse movimento de preços. Dado que fazer um julgamento sobre qual direção o preço de uma segurança volátil irá mudar é muito difícil, é claro por que eles podem ser úteis. Também são conhecidas como estratégias dual-direcionais, porque podem fazer lucros com os movimentos de preços em qualquer direção. O princípio básico de usá-los é que você combina várias posições que têm lucros potenciais ilimitados, mas perdas limitadas para que você faça um lucro, desde que os movimentos de segurança subjacentes estejam suficientemente em uma direção ou na outra. O exemplo mais simples disso na prática é a longa distância, que combina comprar uma quantidade igual de opções de compra e colocar opções na mesma garantia subjacente com o mesmo preço de exercício. Comprar opções de chamada (uma chamada longa) tem perdas limitadas, o valor que gastou nelas, mas ganhos potenciais ilimitados, conforme você pode fazer tanto quanto o preço da garantia subjacente aumenta. Comprar opções de venda (uma longa colocação) também tem perdas limitadas e ganhos quase ilimitados. Os ganhos potenciais são limitados apenas pelo valor que o preço do título subjacente pode cair (isto é, seu valor total). Ao combinar essas duas posições em uma posição geral, você deve fazer um retorno em qualquer direção em que a segurança subjacente se mova. A idéia é que, se a segurança subjacente sobe, você ganha mais lucro com a longa chamada do que você perde da longa colocação . Se a segurança subjacente cair, você ganha mais lucros com o longo tempo do que você perder da longa chamada. Claro, isso não tem riscos. Se o preço da garantia subjacente aumenta, mas não o suficiente para tornar os lucros de longo prazo maiores do que as perdas de longo prazo, então você perderá dinheiro. Da mesma forma, se o preço do título subjacente cair, mas não pelo suficiente, então os lucros de longo prazo são maiores do que as perdas de chamadas longas, então você também perderá dinheiro. Basicamente, os pequenos preços não são suficientes para obter lucros com isso, ou qualquer outra estratégia volátil. Para reiterar, as estratégias deste tipo só devem ser usadas quando você espera que uma segurança subjacente se mova significativamente no preço. Lista de Estratégias de Negociação de Opções Voláteis Abaixo está uma lista das estratégias de negociação de opções voláteis que são mais comumente usadas pelos comerciantes de opções. Incluímos algumas informações muito básicas sobre cada um aqui, mas você pode obter mais detalhes clicando no link relevante. Se você precisar de alguma ajuda extra ao escolher qual usar e quando, você pode encontrar nossa ferramenta de seleção útil. Nós discutimos brevemente o longo estrondo acima. É uma das estratégias voláteis mais simples e perfeitamente adequada para iniciantes. Duas transações estão envolvidas e cria um spread de débito. Esta é uma estratégia muito semelhante à longa, mas tem um custo inicial mais baixo. É também adequado para iniciantes. Isso é melhor usado quando sua perspectiva é volátil, mas você acha que uma queda no preço é o mais provável. É simples, envolve duas transações para criar um spread de débito e é adequado para iniciantes. Esta é, basicamente, uma alternativa mais barata para o estrondo da tira. Também envolve duas transações e é adequado para iniciantes. Você usaria isso quando sua perspectiva fosse volátil, mas você acredita que um aumento no preço é o mais provável. É outra estratégia simples que é adequada para iniciantes. O estrangulamento da cinta é essencialmente uma alternativa de menor custo para a sela da correia. Esta estratégia simples envolve duas transações e é adequada para iniciantes. Esta é uma estratégia simples, mas relativamente dispendiosa, adequada para iniciantes. Duas transações estão envolvidas para criar um spread de débito. Esta estratégia mais complicada é adequada para quando sua perspectiva é volátil, mas você acha que um aumento de preços é mais provável do que um preço cair. Duas transações são usadas para criar um spread de crédito e não é recomendado para iniciantes. Esta é uma estratégia ligeiramente complexa que você usaria se sua perspectiva for volátil, mas você favorece uma queda de preço em relação ao aumento de preços. Um spread de crédito é criado usando duas transações e não é adequado para iniciantes. Esta é uma estratégia avançada que envolve duas transações. Ele cria um spread de crédito e não é recomendado para iniciantes. Esta é uma estratégia avançada que não é adequada para iniciantes. Envolve duas transações e cria um spread de crédito. Esta estratégia complexa envolve três transações e cria um spread de crédito. Não é adequado para iniciantes. Esta estratégia avançada envolve quatro transações. Um spread de crédito é criado e não é adequado para iniciantes. Esta é uma estratégia de negociação complexa que envolve quatro transações para criar um spread de crédito. Não é recomendado para iniciantes. Há quatro transações envolvidas neste, que criam um spread de débito. É complexo e não recomendado para iniciantes. Esta estratégia avançada cria um spread de débito e envolve quatro transações. Não é adequado para iniciantes. Esta é uma estratégia comercial complexa que não é adequada para iniciantes. Ele cria um spread de débito usando quatro transações.